- المتاجرة
- مواصفات الادوات
- مكتبة الأدوات الاصطناعية
- استثمار نفط BRENT أمام الروبل الروسي
&BRENT/RUB
استثمار نفط BRENT أمام الروبل الروسي
النوع:
PCIالأداة : &BRENT/RUB
وصف نفط BRENT أمام الروبل الروسي
تُبين الاداة المركبة الشخصية &BRENT/RUB ديناميكية تغير سعر برميل النفط من نوع برنت أمام الروبل الروسي. الأداة مُشكلة على اساس اقتباس سعر العقد الاجل للبرنت بالروبل الروسي على اساس نموذج سعر الصرف المتقاطع . سبريدات القسم الاساسي و المُقتبس مُبينة بالدولارات الامريكية . النفط مُمثل بأداة #C-BRENT – و هي العقد المستمر على الفروقات (CFD) لـ العقد الآجل البرنت. تجدر الاشارة الى أن الاداة الس
ميزة
بريدية &BRENT/RUB مُخصصة للتحليل الاساسي للسياسة الاقتصادية لروسيا و للتداول ضمن موزعات السعر: الشراء بجاور الدعم ، البيع بجوار المقاومة.
خصائص الاصول في تشكيلة الاداة المركبة الشخصية &BRENT/RUB: :
- إن احتياطات النقد الاجنبي في البنك المركزي الروسي تضمن العائدات الكبيرة من بيع مصادر الطاقة و التي بمقدار 66% ( بحسب بيانات 2014 ) تتحدد بتصدير النفط. بدورها ، تُشكل علاقة الميزانية الروسية بقطاع الطاقة 51% ، الامر الذي يسمح بالتكهن بمسير و ارتفاع حجم البرامج الحكومية و دعم الاقتصاد .
- التصنيف الطويل الامد للاقتصاد الروسي يتحدد بالاسعار العالمية على النفط و كذلك بحجم احتياطي الذهب ، الضامن للاستقرار و الجدارة الائتمانية للاقتصاد. كما يمكن تحديد تعزز الروبل من خلال ارتفاع الاسعار على الطاقة و العكس بالعكس .
يمكنكم أن تجدوا الاسس النظرية لتشكيل المؤشر في قسم " نطاق الاستخدام ".
الهيكلية
البارامترات
وقت التداول
نطاق الاستخدام
الهيكلية
| &BRENT/RUB | № | الأصل | الحجم / 1 PCI | النسبة | الحجم ( PCI 1/ (USD | وحدة القياس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القسم الأساسي | 1 | #C-BRENT | 4.4271 | 37.790 | 377.9000 | barrels |
| القسم المُقتبس | 1 | RUB | 4.286 | 0.0100 | 0.1000 | RUB |
البارامترات
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| سبريد ثابت بالنقاط | |||
|
سبريد متقلب بالنقاط | |||
| بُعد الأمر بالنقط | |||
| سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) | |||
|
الاحجام المتاحة | |||
| قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم |
وقت التداول
| يوم الأسبوع | وقت السيرفر | ساعات التداول الاقليمية |
| الإثنين | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| الثلاثاء | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| الأربعاء | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| الخميس | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| الجمعة | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Saturday | — | — |
| الأحد | — | — |
نطاق الاستخدام
فقد برميل النفط من نوع برنت من 2 يونيو 2014 و حتى اكتوبر 2014 حوالي 20% من سعره الاولي. الى جانب ذلك ، و للوقت ذاته ، انخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار الامريكي (RUB/USD ) بمقدار 30% ، متغيراً بذلك لقيمته المماثلة. يمكن تفسير هذا الامر بأنه و للحفاظ على مؤشرات الميزانية الروسية ، التي تتحدد بشكل رئيسي بإيرادات مبيع النفط و لم يُعيق البنك المركزي ضعف الروبل . بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي الروسي ، فاقت تبدلات الاداة المركبة الشخصية &BRENT/RUB خلال الفترة المنظورة 5 %. في هذا الوقت ، انجرف سعر الاداة على الرسم البياني اليومي في اطر الموزع اليومي ( انظر الرسم 1 ). غياب التحكم يؤدي الى أن الروبل يتواجد تحت ضغط كبير للمنافسين في اسواق الطاقة. ساوى ارتباط البرنت خلال عام 2014 مع الروبل الروسي 70 % .
تجدر الاشارة الى التأثير الغير واضح للاسعار على النفط . احتكار تصدير الغاز يعود لشركة غازبروم الروسية التي تقوم ببيع الغاز لاوروبا و رابطة الدول المستقلة وفقاً للعقود الطويل الاجل و تربط بشكل صارم قيمته بالاسعار العالمية للنفط . بهذا الشكل ، يؤدي انخافض الاسعار على البرنت بشكل تلقائي الى انخفاض اسعار الايرادات الغازية ، التي الى جانب النفط تُشكل 51 من الميزانية الروسية .
يعتزم البنك الروسي المركزي بدءاً من عام 2015 بالتوقف عن التنظيم الصارم لسعر صرف الروبل. إذا ما حدث ذلك ، فإن إحتمال الحركة الجانبية على &BRENT/RUB سيرتفع بشكل كبير ، كون أن الروبل سيصبح عملة مكتملة .
الرسم 1. الرسم البياني للـ PCI “&BRENT/RUB” (2014)
الرسم 2. الرسم البياني اليومي للبرنت ( 2014 ).
إن مقارنة الرسمين البيانيين يساعدانا على تصور حركة الترند للسعر على العقود الاجلة للبرنت و الحركة الجانبية للأداة الشخصية المركبة &BRENT/RUB. جرت الاشارة الى المنطقة المتوقعة للبيع بالشكل البيضوي الازرق أما بالشكل البيضوي الاخضر ، فقد تمت الاشارة الى شراء الاداة. يجري الشراء في الثلث السفلي للموزع أما البيع فيجري في الحصة العليا. بهذا الشكل ، يكون هناك علاقة مفيدة بشكل عائدات / مخاطر. يمكن نقل مستوى ايقاف الخسارة الى ما دون مستوى الدعم ( الشراء ) ، أو المقاومة ( البيع ) تباعاً . على المقطع المنظور به تم عقد 3 صفقات على الشراء و 6 صفقات على البيع ، و التي منها واحد فقط تُعد خاسرة .
من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس
